financeФинансы: теория и практика/Finance: Theory and PracticeFinance: Theory and Practice2587-56712587-7089Financial University under The Government of Russian Federation10.26794/2587-5671-2022-26-6-233-252finance-1876Research ArticleБАНКОВСКИЙ СЕКТОРBANK SECTORИсследование пространственной гетерогенности и межрегиональных взаимосвязей в процессах привлечения банковского капитала в российскую экономикуThe Study of Spatial Heterogeneity and Interregional Relations in the Processes of Attracting Banking Capital to the Russian Economyhttps://orcid.org/0000-0002-2464-6266НаумовИ. В.NaumovI. V.

Илья Викторович Наумов – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, кафедра экономики и финансов

Пермь

Il’ya V. Naumov – Cand. Sci. (Econ.), Sen. Research., Department of Economics and Finance

Perm

ilia_naumov@list.ruhttps://orcid.org/0000-0002-2692-5656КрасныхС. С.KrasnykhS. S.

Сергей Сергеевич Красных – младший научный сотрудник, кафедра экономики и финансов

Пермь

Sergey S. Krasnykh – Jun. Research., Department of Economics and Finance

Perm

sergeykrasnykh@yahoo.comПермский национальный исследовательский политехнический университетРоссияPerm National Research Polytechnic UniversityRussian Federation202231122022266233252Copyright © Наумов И.В., Красных С.С., 20222022Наумов И.В., Красных С.С.Naumov I.V., Krasnykh S.S.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://financetp.fa.ru/jour/article/view/1876

Усилившаяся в последние годы пространственная гетерогенность в процессах привлечения банковского капитала в российскую экономику негативно влияет на темпы социально-экономического развития регионов. Цель работы – оценка динамики изменения пространственной гетерогенности в процессах привлечения банковского капитала в российскую экономику и моделирование системы межрегиональных взаимосвязей в данных процессах. Научная новизна исследования состоит в разработке методического подхода, предполагающего системное использование таких методов, как: пространственный автокорреляционный анализ по методологии П. Морана и Л. Анселина, регрессионный анализ с использованием панельных данных, тестирование причинно-следственных взаимосвязей по методу Гренджера, формирование матрицы функциональных зависимостей между региональными системами. Разработанный методический подход позволил подтвердить наблюдаемую сегодня тенденцию усиления пространственной гетерогенности в процессах привлечения банковского капитала в российскую экономику, выявить региональные центры с высоким уровнем его концентрации и сформировать матрицу межрегиональных взаимосвязей. Показано, что практически весь российский банковский капитал сегодня концентрируется в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области. Приток в экономику этих регионов банковского капитала приводит к его оттоку из регионов, обладающих обратными взаимосвязями (отрицательным индексом пространственной автокорреляции). Результаты исследования могут быть использованы органами исполнительной власти федерального и регионального уровней для поиска механизмов привлечения банковского капитала в экономику регионов. Одним из таких механизмов может стать снижение ключевой ставки Банка России и государственная поддержка региональных банков, использующих низкие процентные ставки для кредитования домашних хозяйств и предприятий реального сектора.

Increased spatial heterogeneity in recent years in the processes of attracting banking capital to the Russian economy negatively affects the pace of socio-economic development of regions. The purpose of the research is to assess the dynamics of changes in spatial heterogeneity in the processes of attracting banking capital in the Russian economy and to model the system of interregional relationships in these processes. Scientific novelty of research is the development of a methodological approach involving the systematic use of methods such as: spatial autocorrelation analysis according to the methodology of P. Moran and L. Anselin, regression analysis using panel data, testing cause-and- effect relationships using the Granger method, formation of a matrix of functional dependencies between regional systems. The developed methodological approach allowed to confirm the trend of increasing spatial heterogeneity in the processes of attraction of banking capital in the Russian economy, to identify regional centers with a high level of concentration and formation a matrix of interregional relationships. It is shown that almost all Russian banking capital is now concentrated in Moscow, St. Petersburg and the Kostroma region. The inflow of bank capital into the economy of these regions leads to its outflow from regions with inverse relationships (negative index of spatial autocorrelation). The results of the research can be used by the executive authorities of the federal and regional levels to find mechanisms to attract banking capital in the economy of regions. One such mechanism could be a reduction in the key rate of the Bank of Russia and State support for regional banks that use low interest rates for lending to households and enterprises in the real sector of the economy.

банковский капиталпанельный регрессионный анализпространственный автокорреляционный анализтест Гренджерамоделирование межрегиональных взаимосвязейрегиональные системыbanking capitalpanel regression analysisspatial autocorrelation analysisGranger testmodeling of interregional relationshipsregional systemsИсследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21–78–10134, https://rscf.ru/project/21–78–10134/. Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия.The research was carried out at the expense of the Russian Science Foundation, project № 21–78–10134, https://rscf.ru/en/project/21–78–10134/ Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia.ReferencesГлазьев С. Ю. Приоритеты опережающего развития российской экономики в условиях смены технологических укладов. Экономическое возрождение России. 2019;(2):12–16.Glazev S. Yu. Priorities of the Russian economy’s accelerated development during the transition to a new technological mode. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii = The Economic Revival of Russia. 2019;(2):12–16. (In Russ.).Аганбегян А. Г. Как возобновить социально-экономический рост в России? Экономическое возрождение России. 2017;(3):11–20.Aganbegyan A. G. How can we restore socio-economic growth in Russia? Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii = The Economic Revival of Russia. 2017;(3):11–20. (In Russ.).Мотовилов О. В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. СПб.: Изд-во СПбГУ; 1994. 109 с.Motovilov O. V. Banking and commercial lending and innovation financing. St. Peterburg: St. Petersburg State University Publ.; 1994. 109 p. (In Russ.).Алиева М. Ю. Повышение роли учреждений банковского сектора в обеспечении устойчивого притока инвестиций на региональном уровне. Известия Дагестанского государственного педагогического универ- ситета. Общественные и гуманитарные науки. 2011;(1):38–44.Alieva M. Yu. Increasing the role of banking sector institutions in ensuring a sustainable inflow of investments at the regional level. Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Obshchestvennye Igumanitarnye nauki = Dagestan State Pedagogical University Journal. Social and Humanitarian Sciences. 2011;(1):38–44. (In Russ.).Вагизова В. И. Роль региональной банковской системы в развитии взаимодействия реального и финансового секторов экономики. Проблемы современной экономики. 2010;(1):253–255.Vagizova V. I. The role of the banking system upon the development of interaction of the real and financial sector of economy. Problemy sovremennoi ekonomiki = Problems of Modern Economics. 2010;(1):253–255. (In Russ.).Goldsmith R. W. Financial structure and development. New Haven, CT: Yale University Press; 1969. 561 p.Goldsmith R. W. Financial structure and development. New Haven, CT: Yale University Press; 1969. 561 p.Pagano M. Financial markets and growth: An overview. European Economic Review. 1993;37(2–3):613–622. DOI: 10.1016/0014–2921(93)90051-B 8. Montiel P. J. Financial policies and economic growth: Theory, evidence and country-specific experience from sub-Saharan Africa. African Economic Research Consortium. Special Paper. 1995;(18). URL: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/13595/102422.pdf?sequence=1Pagano M. Financial markets and growth: An overview. European Economic Review. 1993;37(2–3):613–622. DOI: 10.1016/0014–2921(93)90051-B 8. Montiel P. J. Financial policies and economic growth: Theory, evidence and country-specific experience from sub-Saharan Africa. African Economic Research Consortium. Special Paper. 1995;(18). URL: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/13595/102422.pdf?sequence=1Demetriades P. O., Hussein K. H. Does financial development cause economic growth? Time series evidence from 16 countries. Journal of Development Economics.1996;51(2):387–411. DOI: 10.1016/S0304–3878(96)00421-XDemetriades P. O., Hussein K. H. Does financial development cause economic growth? Time series evidence from 16 countries. Journal of Development Economics. 1996;51(2):387–411. DOI: 10.1016/S 0304–3878(96)00421-XDaly S., Frikha M., McMillan D. Banks and economic growth in developing countries: What about Islamic banks? Cogent Economic and Finance. 2016;4(1):1168728. DOI: 10.1080/23322039.2016.1168728Daly S., Frikha M., McMillan D. Banks and economic growth in developing countries: What about Islamic banks? Cogent Economic and Finance. 2016;4(1):1168728. DOI: 10.1080/23322039.2016.1168728Uddin G., Ashogbon F., Martins B., Momoh O., Agbonrofo H., Alika S., Oserei K. The banking sector and national economy. Munich Personal RePEc Archive. 2021. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111144/8/MPRA_paper_111144.pdfUddin G., Ashogbon F., Martins B., Momoh O., Agbonrofo H., Alika S., Oserei K. The banking sector and national economy. Munich Personal RePEc Archive. 2021. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111144/8/MPRA_paper_111144.pdfРябинина Э. Н., Савдерова А. Ф. Банковский сектор в развитии экономики региона. Oeconomia et Jus. 2015;(3):24–33.Ryabinina E., Savderova A. The banking sector in development of economy of the region. Oeconomia et Jus. 2015;(3):24–33. (In Russ.).Жарий Я. В., Краснянская Ю. В. Трансформирование инвестиционной деятельности банковской системы Украины для реализации стратегических проектов. Проблемы и перспективы экономики и управления. 2017;(3):125–134.Zhariy Y., Krasnianska Y. Transformation of the investment banking system of Ukraine for realization of strategic projects. Problemy I perspektivy ekonomiki I upravleniya. 2017;(3):125–134. (In Russ.).Мешкова Е. И., Бутников Н. А. Роль банков в стимулировании развития реального сектора экономики. Современные аспекты развития банковского дела. Сб. тр. М.: Русайнс; 2018:34–41.Meshkova E. I., Butnikov N. A. The role of banks in stimulating the development of the real sector of the economy. In: Modern aspects of the development of banking: Coll. Pap. Moscow: RuScience; 2018:34–41. (In Russ.).Магомадов Э. М. Повышение роли учреждений банковского сектора в обеспечении устойчивого притока инвестиций на региональном уровне. Terra Economicus. 2011;9(2–2):62–65.Magomadov E. M. The increasing the role of banking institutions in providing the steady investment capital inflow at the regional level. Terra Economicus. 2011;9(2–2):62–65. (In Russ.).Софронова В. В. Роль банковской системы в кредитовании экономики региона. Финансы и кредит. 2018;5(773):1031–1045. DOI: 10.24891/fc.24.5.1031Sofronova V. V. The role of the banking system in lending to the region’s economy. Finance and credit. 2018;5(773):1031–1045. (In Russ.). DOI: 10.24891/fc.24.5.1031Агеева С. Д., Мишура А. В. Региональная банковская система в России: тенденции и факторы пространственного распределения. Вопросы экономики. 2017;(1):123–141. DOI: 10.32609/0042–8736–2017–1–123–141Ageeva S., Mishura A. Regional banking system in Russia: Trends and factors of spatial distribution. Voprosy ekonomiki. 2017;(1):123–141. (In Russ.). DOI: 10.32609/0042–8736–2017–1–123–141Безгачева О. Л. Тенденции развития банковского сектора России в современных условиях. Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2013;(2):59–67.Bezgacheva O. L. Progress trends in the development of banking industry of Russia in modern conditions. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo universiteta upravleniya I ekonomiki. 2013;(2):59–67. (In Russ.).Масленников В. В., Масленников С. В. Современные проблемы развития регионального сегмента банковской системы России. Экономика. Налоги. Право. 2015;(6):40–47.Maslennikov V. V., Maslennikov S. V. Current problems of the regional banking system development in Russia. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, Taxes & Law. 2015;(6):40–47. (In Russ.).Чугуров Д. Н., Счастная Т. В. Состояние региональной банковской системы в российской Федерации. Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2015;(3):112–122. DOI: 10.17223/19988648/31/10Chugurov D. N., Schastnaya T. V. The state of the regional banking system in the Russian Federation. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika = Tomsk State University. Journal of Economics. 2015;(3):112–122. (In Russ.). DOI: 10.17223/19988648/31/10Demid E. Heterogeneity in the relationship between NPLs and real economy: Evidence from the Mongolian banking system. Journal of Central Banking Theory and Practice. 2021;10(2):133–155. DOI: 10.2478/jcbtp-2021–0017Demid E. Heterogeneity in the relationship between NPLs and real economy: Evidence from the Mongolian banking system. Journal of Central Banking Theory and Practice. 2021;10(2):133–155. DOI: 10.2478/jcbtp-2021–0017Nizamani A. R., Karim Z. A., Zaidi M. A.S., Khalid N. Bank heterogeneity in interest rate pass-through: A panel evidence of Pakistan. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 2021;17(2):107–132. DOI: 10.21315/aamjaf2021.17.2.5Nizamani A. R., Karim Z. A., Zaidi M. A.S., Khalid N. Bank heterogeneity in interest rate pass-through: A panel evidence of Pakistan. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 2021;17(2):107–132. DOI: 10.21315/aamjaf2021.17.2.5Kovtun Z. Heterogeneous bank lending responses to monetary policy: Empirical evidence from Russia. Экономика региона. 2017;13(2):616–627. DOI: 10.17059/2017–2–25Kovtun Z. Heterogeneous bank lending responses to monetary policy: Empirical evidence from Russia. Economy of Regions. 2017;13(2):616–627. DOI: 10.17059/2017–2–25Bashir U., Yugang Y., Hussain M. Role of bank heterogeneity and market structure in transmitting monetary policy via bank lending channel: empirical evidence from Chinese banking sector. Post-Communist Economies. 2020;32(8):1038–1061. DOI: 10.1080/14631377.2019.1705082Bashir U., Yugang Y., Hussain M. Role of bank heterogeneity and market structure in transmitting monetary policy via bank lending channel: empirical evidence from Chinese banking sector. Post-Communist Economies. 2020;32(8):1038–1061. DOI: 10.1080/14631377.2019.1705082Rahman H.-u., Yousaf M. W., Tabassum N. Bank-specific and macroeconomic determinants of profitability: A revisit of Pakistani banking sector under dynamic panel data approach. International Journal of Financial Studies. 2020;8(3):42. DOI: 10.3390/ijfs8030042Rahman H.-u., Yousaf M. W., Tabassum N. Bank-specific and macroeconomic determinants of profitability: A revisit of Pakistani banking sector under dynamic panel data approach. International Journal of Financial Studies. 2020;8(3):42. DOI: 10.3390/ijfs8030042Васильева О. Г., Ковшун Ю. А. Доступ к кредиту и экономический рост в регионах России. Пространственная экономика. 2015;(2):31–46. DOI: 10.14530/se.2015.2.031–046Vasilyeva O. G., Kovshun J. A. Access to credit and economic growth in Russian regions. Prostranstvennaya ekonomika = Spatial Economics. 2015;(2):31–46. (In Russ.). DOI: 10.14530/se.2015.2.031–046Ashton J. K. Does the United Kingdom have regional banking markets? An assessment of UK deposit provision 1992–2006. Applied Economics Letters. 2009;16(11):1123–1128. DOI: 10.1080/17446540802389024Ashton J. K. Does the United Kingdom have regional banking markets? An assessment of UK deposit provision 1992–2006. Applied Economics Letters. 2009;16(11):1123–1128. DOI: 10.1080/17446540802389024Валиуллин Х. Х., Мерзлякова С. Л. Тенденции пространственной концентрации банковского сектора России. Проблемы прогнозирования. 2011;(5):92–102.Valiullin K. K., Merzlyakova S. L. Tendencies towards the spatial concentration of the Russian banking sector. Studies on Russian Economic Development. 2011;22(5):526–534. (In Russ.: Problemy prognozirovaniya. 2011;(5):92–102.).Birkan A. O., Akdogu S. K. The geography of financial intermediation in Turkey: 1988–2013. The Annals of Regional Science. 2016;57(1):31–61. DOI: 10.1007/s00168–016–0759–4Birkan A. O., Akdogu S. K. The geography of financial intermediation in Turkey: 1988–2013. The Annals of Regional Science. 2016;57(1):31–61. DOI: 10.1007/s00168–016–0759–4Малкина М. Ю. Неравномерность обеспечения регионов России банковскими услугами. Финансы и кредит. 2017;23(36):2136–2158. DOI: 10.24891/fc.23.36.2136Malkina M. Yu. Uneven provision of Russian regions with banking services. Finansy I kredit = Finance and Credit. 2017;23(36):2136–2158. (In Russ.). DOI: 10.24891/fc.23.36.2136Teply P., Klinger T. Agent-based modeling of systemic risk in the European banking sector. Journal of Economic Interaction and Coordination. 2019;14(4):811–833. DOI: 10.1007/s11403–018–0226–7Teply P., Klinger T. Agent-based modeling of systemic risk in the European banking sector. Journal of Economic Interaction and Coordination. 2019;14(4):811–833. DOI: 10.1007/s11403–018–0226–7Ermolova M., Leonidov A., Nechitailo V., Penikas H., Pilnik N., Serebryannikova E. Agent-based model of the Russian banking system: Calibration for maturity, interest rate spread, credit risk, and capital regulation. Journal of Simulation. 2021;15(1–2):82–92. DOI: 10.1080/17477778.2020.1774430Ermolova M., Leonidov A., Nechitailo V., Penikas H., Pilnik N., Serebryannikova E. Agent-based model of the Russian banking system: Calibration for maturity, interest rate spread, credit risk, and capital regulation. Journal of Simulation. 2021;15(1–2):82–92. DOI: 10.1080/17477778.2020.1774430Наумов И. В., Отмахова Ю. С., Красных С. С. Методологический подход к моделированию и прогнозированию воздействия пространственной неоднородности процессов распространения COVID-19 на экономическое развитие регионов России. Компьютерные исследования и моделирование. 2021;13(3):629–648. DOI: 10.20537/2076–7633–2021–13–3–629–648Naumov I. V., Otmakhova Yu.S., Krasnykh S. S. Methodological approach to modeling and forecasting the impact of the spatial heterogeneity of COVID-19 spread on the economic development of Russian regions. Komp’yuternye issledovaniya I modelirovanie = Computer Research and Modeling. 2021;13(3):629–648. (In Russ.). DOI: 10.20537/2076–7633–2021–13–3–629–648Наумов И. В. Исследование и моделирование пространственной локализации и перемещения банковского капитала. Экономика. Налоги. Право. 2021;14(6):41–51. DOI: 10.26794/1999–849X-2021–14–6–41–51Naumov I. V. Research and modeling of spatial localization and movement of bank capital. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, Taxes & Law. 2021;14(6):41–51. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999–849X-2021–14–6–41–51

The authors declare that there are no conflicts of interest present.