На протяжении 2022 г. политика центрального банка Турции по снижению номинальной процентной ставки вызывала эпизоды сильных колебаний курса турецкой лиры. В этих условиях ежедневная доходность пары USD/TRY привлекала внимание инвесторов, склонных к риску. Поэтому неопределенность в отношении ставок подтолкнула алгоритмических трейдеров к поиску наилучшей модели прогнозирования. Несмотря на растущую тенденцию к использованию сложных моделей для прогнозирования финансовых временных рядов, в большинстве случаев простые модели могут дать более точные прогнозы. Чтобы проверить это утверждение, в данном исследовании было использовано несколько моделей для прогнозирования ежедневных валютных курсов в краткосрочной перспективе. Интересно, что простая модель экспоненциального сглаживания превзошла все остальные альтернативы. Кроме того, в отличие от первоначальных предположений, временные ряды не имели ни структурного разрыва, ни признаков эффектов ARCH и левериджа. Несмотря на такое поведение, существуют неоспоримые доказательства наличия тренда с длинной памятью. Это означает, что ряд имеет тенденцию сохранять движение, по крайней мере, в течение короткого периода. В итоге исследование пришло к выводу, что простые модели дают лучшие прогнозы для валютных курсов, чем сложные подходы.