Цель исследования — предложить новую модель определения страховых премий по депозитам. На сегодняшний день существует две модели: первая — теоретическая, использующая рыночную стоимость (теория опционов), и вторая — практическая, использующая балансовую стоимость и, как правило, фиксированную ставку. Рыночная стоимость не может применяться, так как не отражает банковский риск, в то время как использование балансовой стоимости считается обязательным без какого-либо теоретического обоснования. В данной статье предлагается новая модель Аснави, обладающая тремя преимуществами, а именно: (1) основанная на балансовой стоимости, (2) учитывающая риск и доходность банка (справедливая премия) и (3) учитывающая планы, соответствующие стимулам. В основе построения модели лежат основные переменные, влияющие на эффективность банковской деятельности, а именно: (1) соотношение активов и депозитов, (2) соотношение кредитных и заемных ставок, (3) невозвратные кредиты. Результаты данного исследования: во‑первых, формирование четырех групп Asnawi по размеру премии, которую должен заплатить банк (группа 4 — с самой низкой премией); во‑вторых, Asnawi Score как эталонное значение для банков, чтобы получить/не получить стимулы; в‑третьих, результаты моделирования на примере индонезийских банков показали изменения в группах премий; и в‑четвертых, регрессия трех вышеуказанных переменных на ROE, результаты оказались в соответствии с прогнозами. Данная модель определения страховых премий может стать образцом/альтернативой для определения премий в крупнейших банках мира.