financeФинансы: теория и практика/Finance: Theory and PracticeFinance: Theory and Practice2587-56712587-7089Financial University under The Government of Russian Federation10.26794/2587-5671-2024-28-6-49-58finance-3309Research ArticleДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКАMONETARY & CREDIT POLICYСтимулирование кредитной активности банковского сектора с целью содействия экономическому ростуBanking Sector Lending Activity Stimulation to Promote Economic Growthhttps://orcid.org/0000-0002-8234-4936БывшевВ. А.ByvshevV. A.

Виктор Алексеевич Бывшев - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры моделирования и системного анализа факультета информационных технологий и анализа больших данных

Москва

Viktor A. Byvshev - Dr. Sci. (Tech.), Prof., Prof. of the Department of Modeling and System Analysis, Faculty of Information Technologies and Big Data Analysis

Moscow

VByvshev@fa.ruhttps://orcid.org/0000-0003-3054-1943МешковаЕ. И.MeshkovaE. I.

Елена Ивановна Мешкова - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета

Москва

Elena I. Meshkova - Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., Assoc. Prof. of the Department of Banking and Monetary Regulation, Faculty of Finance

Moscow

EIMeshkova@fa.ruФинансовый университетРоссияFinancial UniversityRussian Federation2024040120252864958Copyright © Бывшев В.А., Мешкова Е.И., 20242024Бывшев В.А., Мешкова Е.И.Byvshev V.A., Meshkova E.I.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://financetp.fa.ru/jour/article/view/3309

Предметом исследования является кредитная активность банковского сектора в России и факторы, ее определяющие. Актуальность обусловлена тем, что изменившиеся внешние политические и макроэкономические условия, растущая роль банковского сектора в решении вопросов экономического развития ставят перед исследователями задачи, связанные с поиском путей стимулирования кредитной активности банков. Целью исследования является разработка рекомендаций, направленных на стимулирование кредитной активности банков. Научная новизна заключается в выявлении факторов, влияющих на кредитную активность банков. Методология исследования основана на статистическом моделировании с применением линейной модели на панельных данных. Статистическая база данных включает показатели по 26 основным банковским группам, период исследования — 6 лет (с 2015 по 2020 г.). Выдвинута и на основании эмпирического исследования не опровергнута гипотеза, что на кредитную активность банковского сектора оказывают влияние макроэкономические и отраслевые факторы. Влияние факторов различается в краткосрочной и долгосрочной перспективе. На основе проведенного моделирования авторами предложены меры законодательного и нормативного характера, направленные на стимулирование кредитной активности банков.

The subject of the study is the banking sector credit activity in Russia and the factors that determine it. The relevance is due to the fact that the changed external political and macroeconomic conditions, the growing role of the banking sector in economic development challenge researchers to determine ways to stimulate bank lending activity. The purpose of the study is to identify measures to stimulate bank lending activity. Scientific novelty includes the identification of the factors influencing the lending activity of banks. The research methodology is based on statistical modeling using a linear model on panel data. The statistical database includes indicators for 26 main banking groups, the study period is 6 years (from 2015 to 2020). We proposed a hypothesis that the banking sector lending activity depends on macroeconomic and industry factors, as well as that there is a difference in this influence in the short and long term. As a result of the empirical study, this hypothesis was not rejected. Conclusions. Based on modeling, we suggested some legislative and regulatory measures to stimulate the lending activity of banks.

банкибанковское регулированиеэкономический росткредитная активность банковфакторы кредитной активностистимулирование кредитованиябанковские группыbanksbanking regulationeconomic growthbanks’ lending activityfactors of lending activitylending incentivesbanking groupsСтатья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету 2023 г. (тема 1022041100225-2-5.2.4).The article was prepared based on the results of the studies carried out at the expense of budgetary funds under the state assignment to the Financial University 2023 (theme 1022041100225-2-5.2.4)ReferencesЛаврушин О. И. Приоритеты развития кредита в современной экономике. Банковское дело. 2020;(1):55–59. Lavrushin O. I. Priorities for credit development in the modern economy. Bankovskoe delo = Banking. 2020;(1):55–59. (In Russ.).Лаврушин О. И. Приоритеты развития кредита в современной экономике. Банковское дело. 2020;(1):55–59. Lavrushin O. I. Priorities for credit development in the modern economy. Bankovskoe delo = Banking. 2020;(1):55–59. (In Russ.).Подругина А. Динамика кредитной активности стран ЕС после Великой рецессии. Экономическая политика. 2021;16(4):8–41. DOI: 10.18288/1994–5124–2021–4–8–41Podrugina A. V. Dynamics of EU countries’ credit activity after the Great Recession. Ekonomicheskaya politika = Economic Policy. 2021;16(4):8–41. (In Russ.). DOI: 10.18288/1994–5124–2021–4–8–41Головнин М. Ю. Денежно-кредитная политика России: реакция на новые внешние вызовы. Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023;(1):7–20. DOI: 10.52180/2073–6487–2023–1–7–20Golovnin M. Yu. Monetary policy in Russia: Reaction to new external challenges. Vestnik Instituta ekonomiki Rossiiskoi akademii nauk = Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. . 2023;(1):7–20. (In Russ.). DOI: 10.52180/2073–6487–2023–1–7–20Ларионова И. В. Дилемма обеспечения финансовой стабильности и стимулирования экономического роста в новой модели экономического развития. Банковские услуги. 2023;(9):22–30. DOI: 10.36992/2075–1915_2023_09_22Larionova I. V. The dilemma of ensuring financial stability and stimulating economic growth in the new model of economic development. Bankovskie uslugi = Banking Services. 2023;(9):22–30. (In Russ.). DOI: 10.36992/2075–1915_2023_09_22Mustilli M., Campanella F., D’Angelo E. Basel III and credit crunch: An empirical test with focus on Europe. Journal of Applied Finance and Banking. 2017;7(3):47–56. URL: http://www.scienpress.com/Upload/JAFB%2fVol%207_3_3.pdfMustilli M., Campanella F., D’Angelo E. Basel III and credit crunch: An empirical test with focus on Europe. Journal of Applied Finance and Banking. 2017;7(3):47–56. URL: http://www.scienpress.com/Upload/JAFB%2fVol%207_3_3.pdfNaceur S. B., Pépy J., Roulet C. Basel III and bank-lending: Evidence from the United States and Europe. IMF Working Paper. 2017;(245). URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/15/Basel-III-and-Bank-Lending-Evidence-from-the-United-States-and-Europe‑45345 (дата обращения: 30.12.2023).Naceur S. B., Pépy J., Roulet C. Basel III and bank-lending: Evidence from the United States and Europe. IMF Working Paper. 2017;(245). URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/15/Basel-III-and-Bank-Lending-Evidence-from-the-United-States-and-Europe‑45345 (дата обращения: 30.12.2023).Van Hoose D. Theories of bank behavior under capital regulation. Journal of Banking & Finance. 2007;31(12):3680–3697. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2007.01.015Van Hoose D. Theories of bank behavior under capital regulation. Journal of Banking & Finance. 2007;31(12):3680–3697. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2007.01.015Naceur S. B., Candelon B., Lajaunie Q. Taming financial development to reduce crises. Emerging Markets Review. 2019;40:100618. DOI: 10.1016/j.ememar.2019.05.003Naceur S. B., Candelon B., Lajaunie Q. Taming financial development to reduce crises. Emerging Markets Review. 2019;40:100618. DOI: 10.1016/j.ememar.2019.05.003Gavalas D. How do banks perform under Basel III? Tracing lending rates and loan quantity. Journal of Economics and Business. 2015;81:21–37. DOI: 10.1016/j.jeconbus.2015.05.003Gavalas D. How do banks perform under Basel III? Tracing lending rates and loan quantity. Journal of Economics and Business. 2015;81:21–37. DOI: 10.1016/j.jeconbus.2015.05.003Ananou F., Chronopoulos D. K., Tarazi А., Wilson J. O.S. Liquidity regulation and bank lending. Preprint. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/340128556_Liquidity_Regulation_and_Bank_Lending (дата обращения: 28.04.2023).Ananou F., Chronopoulos D. K., Tarazi А., Wilson J. O.S. Liquidity regulation and bank lending. Preprint. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/340128556_Liquidity_Regulation_and_Bank_Lending (дата обращения: 28.04.2023).Roulet C. Basel III: Effects of capital and liquidity regulations on European bank lending. Journal of Economics and Business. 2018;95:26–46. DOI: 10.1016/j.jeconbus.2017.10.001Roulet C. Basel III: Effects of capital and liquidity regulations on European bank lending. Journal of Economics and Business. 2018;95:26–46. DOI: 10.1016/j.jeconbus.2017.10.001Houston J. F., Lin C., Lin P., Ma Y. Creditor rights, information sharing, and bank risk taking. Journal of Financial Economics. 2010;96(3):485–512. DOI: 10.1016/j.jfi neco.2010.02.008Houston J. F., Lin C., Lin P., Ma Y. Creditor rights, information sharing, and bank risk taking. Journal of Financial Economics. 2010;96(3):485–512. DOI: 10.1016/j.jfi neco.2010.02.008Boyd J. H., De Nicolò G., Jalal A. M. Bank risk-taking and competition revisited: New theory and new evidence. IMF Working Paper. 2006;(297). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06297.pdf (дата обращения: 10.01.2024)Boyd J. H., De Nicolò G., Jalal A. M. Bank risk-taking and competition revisited: New theory and new evidence. IMF Working Paper. 2006;(297). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06297.pdf (дата обращения: 10.01.2024)Leaven L., Levine L. Is there a diversification discount in financial conglomerates? Journal of Financial Economics. 2007;85(2):331–367. DOI: 10.1016/j.jfi neco.2005.06.001Leaven L., Levine L. Is there a diversification discount in financial conglomerates? Journal of Financial Economics. 2007;85(2):331–367. DOI: 10.1016/j.jfi neco.2005.06.001Fiordelisi F., Mare D. S. Competition and financial stability in European cooperative banks. Journal of International Money and Finance. 2014;45:1–16. DOI: 10.1016/j.jimonfi n.2014.02.008Fiordelisi F., Mare D. S. Competition and financial stability in European cooperative banks. Journal of International Money and Finance. 2014;45:1–16. DOI: 10.1016/j.jimonfi n.2014.02.008Fratzscher M., König P. J., Lambert C. Credit provision and banking stability after the Great Financial Crisis: The role of bank regulation and the quality of governance. Journal of International Money and Finance. 2016;66:113–135. DOI: 10.1016/j.jimonfi n.2016.02.015Fratzscher M., König P. J., Lambert C. Credit provision and banking stability after the Great Financial Crisis: The role of bank regulation and the quality of governance. Journal of International Money and Finance. 2016;66:113–135. DOI: 10.1016/j.jimonfi n.2016.02.015Ahamed M. M., Mallick S. K. Is fi nancial inclusion good for bank stability? International evidence. Journal of Economic Behavior & Organization. 2019;157:403–427. DOI: 10.1016/j.jebo.2017.07.027Ahamed M. M., Mallick S. K. Is fi nancial inclusion good for bank stability? International evidence. Journal of Economic Behavior & Organization. 2019;157:403–427. DOI: 10.1016/j.jebo.2017.07.027Ларионова И. В., Бывшев В. А., Мешкова Е. И. Регулирование деятельности и финансовой устойчивости банковских групп в России. Финансы: теория и практика. 2023;27(1):127–137. DOI: 10.26794/2587–5671–2023–27–1–127–137Larionova I. V., Byvshev V. A., Meshkova E. I. Regulation of banking groups and their fi nancial stability in Russia. Finance: Theory and Practice. 2023;27(1):127–137. DOI: 10.26794/2587–5671–2023–27–1–127–137

The authors declare that there are no conflicts of interest present.