доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита
Dr. Sci. (Econ.), Professor of Department of Finance and Credit
старший преподаватель кафедры банковского дела
Senior lecturer of the Department of Banking
Исследуются актуальные теоретические и методологические подходы к идентификации системно значимых банков с учетом специфики национальных экономик.Цель исследования — разработка критериев идентификации системно значимых банков на национальном уровне, создающих платформу для использования пропорционального подхода к регулированию их деятельности.Используется кросс-секторальный подход, который опирается на применение методов индукции и кластерного анализа и предполагает ранжирование банков по уровню их влияния отдельно на нефинансовый и финансовый секторы экономики с последующим агрегированием и ранжированием полученных результатов. Исследование построено на анализе теоретических и методологических подходов к идентификации системно значимых банков и выполнено применительно к российской экономике. Оно включает в себя анализ финансовой отчетности коммерческих банков и определение показателей, характеризующих их кросс-секторальное влияние на экономику.Разработаны критерии и оценочные шкалы для количественной и качественной характеристики системной значимости банков с выделением уровней значимости. На основе разработанных критериев выполнен анализ системной значимости российских банков для нефинансового и финансового секторов и экономики в целом. Дана количественная и качественная оценка системной значимости российских банков. Проведен сравнительный анализ полученных результатов с официально установленным перечнем системно значимых банков Российской Федерации.Предлагаемые в исследовании критерии и оценочные шкалы позволяют повысить объективность отнесения банков к системно значимым. Одновременно они создают платформу для использования пропорционального подхода к регулированию деятельности системно значимых банков. Предложенные в исследовании критерии идентификации системно значимых банков с учетом их влияния на отдельные секторы экономики имеют универсальный характер и могут быть использованы в разных странах.
In this article, the authors investigate the current theoretical and methodological approaches to the identification of systemically important banks, taking into account the specifics of national economies. The purpose of our study is an elaboration of criteria for the identification of systemically important banks at the national level. It creates a platform for the use of a proportional approach to the regulation of their activities. We used a cross- sectoral approach. It is based on the use of methods of induction and cluster analysis, which involves ranking banks in terms of their impact separately on the non-financial and financial sectors of the economy, followed by aggregation and ranking of the results. The study is based on the analysis of theoretical and methodological approaches to the identification of systemically important banks and was performed in relation to the Russian economy. It includes an analysis of the financial statements of commercial banks and the definition of indicators characterizing their cross-sectoral impact on the economy. We have elaborated criteria and evaluation scales for quantitative and qualitative characteristics of the systemically important banks with the allocation of significance levels. On the basis of the developed criteria, we analyzed the systemically important Russian banks for the non- financial and financial sectors, and for the economy as a whole. Further, we gave the quantitative and qualitative assessment of the systemically important Russian banks and provided a comparative analysis of the results with the officially established list of systemically important banks in the Russian Federation. The criteria and evaluation scales proposed in the study allow increasing the objectivity of the banks’ classification as systemically important ones. At the same time, they create a platform for using a proportional approach to regulating the activities of systemically important banks. Proposed in the study the criteria for identification of the systemically important banks, with regard to their impact on certain sectors of the economy, are universal and can be used in different countries.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.