Представлены результаты анализа проблем и перспектив использования теории фрактального рынка в целях математического прогнозирования ценовой динамики активов в рамках реализации стратегии управления финансовыми рисками. Цель статьи — раскрытие особенностей стоимости банковских активов и разработка рекомендаций, направленных на оценку финансовых рисков на базе использования математических методов прогнозирования экономических процессов. Использованы теоретические и эмпирические методы исследования. Раскрыты особенности математического моделирования экономических процессов, связанных с ценообразованием активов в условиях волатильного рынка. Доказано, что использование финансовой математики в банковской практике способствует формированию условий стабильного развития экономики. Методы математического моделирования ценовой динамики финансовых активов строятся на содержательной гипотезе и подкрепляются использованием адекватного аппарата фрактальных парных моделей ценообразования в целях раскрытия особенностей рыночных отношений субъектов хозяйствования. По мнению авторов, использование прогнозных моделей в целях минимизации финансовых рисков производных финансовых инструментов имеет хорошие перспективы. Сделан вывод, что использование рассматриваемых методик способствует управлению финансовыми рисками и улучшению прогнозов, в том числе операций с  деривативами. Кроме того, параметры фрактальной волатильности, исследуемые в  работе, показали предсказательную силу относительно экстремальных явлений на финансовых рынках, таких как крах американского инвестиционного банка LehmanBrothers в 2008 г. Актуальность статьи обусловлена тем, что благоприятный инвестиционный климат и использование современных методов финансирования во многом зависят от эффективного управления финансовыми рисками.