Исследование пространственной гетерогенности и межрегиональных взаимосвязей в процессах привлечения банковского капитала в российскую экономику

Усилившаяся в последние годы пространственная гетерогенность в процессах привлечения банковского капитала в российскую экономику негативно влияет на темпы социально-экономического развития регионов. Цель работы – оценка динамики изменения пространственной гетерогенности в процессах привлечения банковского капитала в российскую экономику и моделирование системы межрегиональных взаимосвязей в данных процессах. Научная новизна исследования состоит в разработке методического подхода, предполагающего системное использование таких методов, как: пространственный автокорреляционный анализ по методологии П. Морана и Л. Анселина, регрессионный анализ с использованием панельных данных, тестирование причинно-следственных взаимосвязей по методу Гренджера, формирование матрицы функциональных зависимостей между региональными системами. Разработанный методический подход позволил подтвердить наблюдаемую сегодня тенденцию усиления пространственной гетерогенности в процессах привлечения банковского капитала в российскую экономику, выявить региональные центры с высоким уровнем его концентрации и сформировать матрицу межрегиональных взаимосвязей. Показано, что практически весь российский банковский капитал сегодня концентрируется в Москве, Санкт-Петербурге и Костромской области. Приток в экономику этих регионов банковского капитала приводит к его оттоку из регионов, обладающих обратными взаимосвязями (отрицательным индексом пространственной автокорреляции). Результаты исследования могут быть использованы органами исполнительной власти федерального и регионального уровней для поиска механизмов привлечения банковского капитала в экономику регионов. Одним из таких механизмов может стать снижение ключевой ставки Банка России и государственная поддержка региональных банков, использующих низкие процентные ставки для кредитования домашних хозяйств и предприятий реального сектора.

1. Глазьев С. Ю. Приоритеты опережающего развития российской экономики в условиях смены технологических укладов. Экономическое возрождение России. 2019;(2):12–16.

2. Аганбегян А. Г. Как возобновить социально-экономический рост в России? Экономическое возрождение России. 2017;(3):11–20.

3. Мотовилов О. В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. СПб.: Изд-во СПбГУ; 1994. 109 с.

4. Алиева М. Ю. Повышение роли учреждений банковского сектора в обеспечении устойчивого притока инвестиций на региональном уровне. Известия Дагестанского государственного педагогического универ- ситета. Общественные и гуманитарные науки. 2011;(1):38–44.

5. Вагизова В. И. Роль региональной банковской системы в развитии взаимодействия реального и финансового секторов экономики. Проблемы современной экономики. 2010;(1):253–255.

6. Goldsmith R. W. Financial structure and development. New Haven, CT: Yale University Press; 1969. 561 p.

7. Pagano M. Financial markets and growth: An overview. European Economic Review. 1993;37(2–3):613–622. DOI: 10.1016/0014–2921(93)90051-B 8. Montiel P. J. Financial policies and economic growth: Theory, evidence and country-specific experience from sub-Saharan Africa. African Economic Research Consortium. Special Paper. 1995;(18). URL: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/13595/102422.pdf?sequence=1

8. Demetriades P. O., Hussein K. H. Does financial development cause economic growth? Time series evidence from 16 countries. Journal of Development Economics.1996;51(2):387–411. DOI: 10.1016/S0304–3878(96)00421-X

9. Daly S., Frikha M., McMillan D. Banks and economic growth in developing countries: What about Islamic banks? Cogent Economic and Finance. 2016;4(1):1168728. DOI: 10.1080/23322039.2016.1168728

10. Uddin G., Ashogbon F., Martins B., Momoh O., Agbonrofo H., Alika S., Oserei K. The banking sector and national economy. Munich Personal RePEc Archive. 2021. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/111144/8/MPRA_paper_111144.pdf

11. Рябинина Э. Н., Савдерова А. Ф. Банковский сектор в развитии экономики региона. Oeconomia et Jus. 2015;(3):24–33.

12. Жарий Я. В., Краснянская Ю. В. Трансформирование инвестиционной деятельности банковской системы Украины для реализации стратегических проектов. Проблемы и перспективы экономики и управления. 2017;(3):125–134.

13. Мешкова Е. И., Бутников Н. А. Роль банков в стимулировании развития реального сектора экономики. Современные аспекты развития банковского дела. Сб. тр. М.: Русайнс; 2018:34–41.

14. Магомадов Э. М. Повышение роли учреждений банковского сектора в обеспечении устойчивого притока инвестиций на региональном уровне. Terra Economicus. 2011;9(2–2):62–65.

15. Софронова В. В. Роль банковской системы в кредитовании экономики региона. Финансы и кредит. 2018;5(773):1031–1045. DOI: 10.24891/fc.24.5.1031

16. Агеева С. Д., Мишура А. В. Региональная банковская система в России: тенденции и факторы пространственного распределения. Вопросы экономики. 2017;(1):123–141. DOI: 10.32609/0042–8736–2017–1–123–141

17. Безгачева О. Л. Тенденции развития банковского сектора России в современных условиях. Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2013;(2):59–67.

18. Масленников В. В., Масленников С. В. Современные проблемы развития регионального сегмента банковской системы России. Экономика. Налоги. Право. 2015;(6):40–47.

19. Чугуров Д. Н., Счастная Т. В. Состояние региональной банковской системы в российской Федерации. Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2015;(3):112–122. DOI: 10.17223/19988648/31/10

20. Demid E. Heterogeneity in the relationship between NPLs and real economy: Evidence from the Mongolian banking system. Journal of Central Banking Theory and Practice. 2021;10(2):133–155. DOI: 10.2478/jcbtp-2021–0017

21. Nizamani A. R., Karim Z. A., Zaidi M. A.S., Khalid N. Bank heterogeneity in interest rate pass-through: A panel evidence of Pakistan. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 2021;17(2):107–132. DOI: 10.21315/aamjaf2021.17.2.5

22. Kovtun Z. Heterogeneous bank lending responses to monetary policy: Empirical evidence from Russia. Экономика региона. 2017;13(2):616–627. DOI: 10.17059/2017–2–25

23. Bashir U., Yugang Y., Hussain M. Role of bank heterogeneity and market structure in transmitting monetary policy via bank lending channel: empirical evidence from Chinese banking sector. Post-Communist Economies. 2020;32(8):1038–1061. DOI: 10.1080/14631377.2019.1705082

24. Rahman H.-u., Yousaf M. W., Tabassum N. Bank-specific and macroeconomic determinants of profitability: A revisit of Pakistani banking sector under dynamic panel data approach. International Journal of Financial Studies. 2020;8(3):42. DOI: 10.3390/ijfs8030042

25. Васильева О. Г., Ковшун Ю. А. Доступ к кредиту и экономический рост в регионах России. Пространственная экономика. 2015;(2):31–46. DOI: 10.14530/se.2015.2.031–046

26. Ashton J. K. Does the United Kingdom have regional banking markets? An assessment of UK deposit provision 1992–2006. Applied Economics Letters. 2009;16(11):1123–1128. DOI: 10.1080/17446540802389024

27. Валиуллин Х. Х., Мерзлякова С. Л. Тенденции пространственной концентрации банковского сектора России. Проблемы прогнозирования. 2011;(5):92–102.

28. Birkan A. O., Akdogu S. K. The geography of financial intermediation in Turkey: 1988–2013. The Annals of Regional Science. 2016;57(1):31–61. DOI: 10.1007/s00168–016–0759–4

29. Малкина М. Ю. Неравномерность обеспечения регионов России банковскими услугами. Финансы и кредит. 2017;23(36):2136–2158. DOI: 10.24891/fc.23.36.2136

30. Teply P., Klinger T. Agent-based modeling of systemic risk in the European banking sector. Journal of Economic Interaction and Coordination. 2019;14(4):811–833. DOI: 10.1007/s11403–018–0226–7

31. Ermolova M., Leonidov A., Nechitailo V., Penikas H., Pilnik N., Serebryannikova E. Agent-based model of the Russian banking system: Calibration for maturity, interest rate spread, credit risk, and capital regulation. Journal of Simulation. 2021;15(1–2):82–92. DOI: 10.1080/17477778.2020.1774430

32. Наумов И. В., Отмахова Ю. С., Красных С. С. Методологический подход к моделированию и прогнозированию воздействия пространственной неоднородности процессов распространения COVID-19 на экономическое развитие регионов России. Компьютерные исследования и моделирование. 2021;13(3):629–648. DOI: 10.20537/2076–7633–2021–13–3–629–648

33. Наумов И. В. Исследование и моделирование пространственной локализации и перемещения банковского капитала. Экономика. Налоги. Право. 2021;14(6):41–51. DOI: 10.26794/1999–849X-2021–14–6–41–51