Анализ стабильности модели прогнозирования объемов взаимной торговли России с партнерами БРИКС

Работа посвящена построению моделей прогнозирования объемов торговли России со странами БРИКС в условиях санкций. Торговля между странами БРИКС является экономическим фундаментом их всестороннего взаимодействия и процветания, поэтому проблема качественного прогнозирования объемов этой торговли в условиях беспрецедентных западных санкций против России представляется актуальной задачей эконометрического моделирования. Цель исследования — повышение точности прогнозов товарооборота России с партнерами БРИКС за счет обеспечения стабильности модели прогнозирования в условиях санкционного давления со стороны западных стран и пандемии. В качестве эконометрического инструмента выбрана система одновременных уравнений, описывающих внешнеторговый оборот каждой страны (отличной от России) при помощи годовых уровней макроэкономических факторов: ВВП стран БРИКС, цен на нефть марки Brend, обменного курса американского доллара и индикатора наличия пандемии на временном промежутке 2000–2022 гг. Чтобы принять во внимание структурные изменения в быстрорастущих экономиках таких стран, как Индия и Китай, для описания их поведенческих уравнений в системе одновременных уравнений применялись двухфазные модели (модели с переключением). В качестве теста на значимость структурных изменений, в силу малого объема выборки после структурных изменений, использовался предсказательный тест Чоу (Chow forecast test). Учет значимых структурных изменений (в постпандемийном периоде) в рамках моделей с переключениями позволил повысить точность прогноза объемов товарооборота РФ в 2,5 раза.

1. Бывшев В. А., Воронкова Е. И., Голубева К. О., Гурьева ВД., Федоров А. О. Эконометрическое моделирование объемов взаимной торговли России с партнерами БРИКС. Современная математика и концепции инновационного математического образования. 2022;9(1):120–130. DOI: 10.54965/24129895_2022_9_1_120

2. Шарова Е. А. Взаимная торговля стран БРИКС на современном этапе. Проблемы национальной стратегии. 2016;(2):150–174.

3. Мехта Н., Гупта С., Майтраc Ш. Влияние прямых иностранных инвестиций на производственный сектор: доказательства из индийской экономики. Финансы: теория и практика. 2023;27(1):116–126. (На англ.). DOI: 10.26794/2587–5671–2023–27–1–116–126

4. Tinbergen J. An analysis of world trade flows. In: Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy. Appendix VI. New York, NY: The Twentieth Century Fund; 1962:262–293. URL: https://repub.eur.nl/pub/16826/Appendices.pdf

5. Anderson J. A theoretical foundation for the gravity equation. The American Economic Review. 1979;69(1):106–116. URL: https://people.brandeis.edu/~cerbil/TheoryOfGravity.pdf

6. Троекурова И. С., Пелевина К. А. Гравитационные модели внешней торговли стран БРИКС. Известия Саратовского университета. Новая Серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2014;14(1–2):133–142.

7. Махов С. А. Динамическая модель внешней торговли стран БРИКС. Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. 2016;(128):1–16. DOI: 10.20948/prepr-2016–128

8. Bhat M. A., Jamal A., Beg M. N. Trade integration and export aspiration: Evidence from India’s trade in goods with BRICS countries. Organizations and Markets in Emerging Economies. 2022;13(2):490–514. DOI: 10.15388/omee.2022.13.90

9. Pesaran M. H., Schuermann T., Smith L. V. Forecasting economic and financial variables with global VARs. International Journal of Forecasting. 2009;25(4):642–675. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2009.08.007

10. Chaudhry A., Hyder K. A structural VAR analysis of Pakistan’s textile export. Middle East Journal of Scientific Research. 2012;12(4):464–478. DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2012.12.4.1635

11. Rani R., Kumar N. On the causal dynamics between economic growth, trade openness and gross capital formation: Evidence from BRICS countries. Global Business Review. 2019;20(3):795–812. DOI: 10.1177/0972150919837079

12. Banday U. J., Murugan S., Maryam J. Foreign direct investment, trade openness and economic growth in BRICS countries: Evidences from panel data. Transnational Corporations Review. 2021;13(2):211–221. DOI: 10.1080/19186444.2020.1851162

13. Абакумова Ю. Г., Павловская С. В. Матричное моделирование двусторонних торговых отношений стран. Векторы внешнеэкономической деятельности. Минск: Институт экономики НАН Беларуси; 2010:371–382.

14. Радионова М. В., Кулакова А. М. Моделирование взаимной торговли товарами между странами (на примере государств-членов Евразийского экономического союза в отраслевом разрезе). Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015;(34):41–54.

15. Rahman M. M., Islam M. E. Does trade openness affect taxation? Evidence from BRICS countries. Millennial Asia. 2023. DOI: 10.1177/09763996231199310

16. Constantin M., Sacală M.-D., Dinu M., Piștalu M. Vegetable trade flows and chain competitiveness linkage analysis based on spatial panel econometric modelling and Porter’s Diamond Model. Agronomy. 2022;12(2):411. DOI: 10.3390/agronomy12020411

17. Kleiber C., Zeileis A. Applied econometrics with R. New York, NY: Springer-Verlag; 2008. 222 p.

18. Goldfeld S. M., Quandt R. E. Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association. 1965;60(310):539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811

19. Breusch T. S. Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers. 1978;17(31):334–355. DOI: 10.1111/j.1467–8454.1978.tb00635.x

20. Ramsey J. B. Test for specification errors in classical liner least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological). 1969;31(2):350–371. DOI: 10.1111/j.2517–6161.1969.tb00796.x

21. Jarque C. M., Bera A. K. A test for normality of observations and regression residuals. International Statistical Review. 1987;55(2):163–172. DOI: 10.2307/1403192

22. Zarembka P. Functional form in the demand for money. Journal of the American Statistical Association. 1968;63(322):502–511. DOI: 10.1080/01621459.1968.11009269

23. Балыгин М. Г., Шайлиева М. М., Цыпин А. П. Статистический анализ экономического развития стран БРИКС. Статистика и экономика. 2020;17(2):18–28. DOI: 10.21686/2500–3925–2020–2–18–28

24. Ковалева Е. И., Растопчина Ю. Л., Божков Ю. Н., Брежнев А. Н. Оценка взаимной торговли России со странами БРИКС. Индустриальная экономика. 2023;(2):14–19. DOI: 10.47576/2949–1886_2023_2_14

25. Куан Ч.-М. Модели с марковскими переключениями. Квантиль. 2013;(11):13–39. URL: http://www.quantile.ru/11/11-CK.pdf

26. Hamilton J. D. Analysis of time series subject to changes in regime. Journal of Econometrics. 1990;45(1–2):39–70. DOI: 10.1016/0304–4076(90)90093–9

27. Chow G. C. Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica. 1960;28(3):591–605. DOI: 10.2307/1910133

28. Слуцкин Л. Н. Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени. Прикладная эконометрика. 2007;(2):126–135.

29. Fisher F. M. Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions: An expository note. Econometrica. 1970;38(2):361–366. DOI: 10.2307/1913018