Стимулирование кредитной активности банковского сектора с целью содействия экономическому росту

Предметом исследования является кредитная активность банковского сектора в России и факторы, ее определяющие. Актуальность обусловлена тем, что изменившиеся внешние политические и макроэкономические условия, растущая роль банковского сектора в решении вопросов экономического развития ставят перед исследователями задачи, связанные с поиском путей стимулирования кредитной активности банков. Целью исследования является разработка рекомендаций, направленных на стимулирование кредитной активности банков. Научная новизна заключается в выявлении факторов, влияющих на кредитную активность банков. Методология исследования основана на статистическом моделировании с применением линейной модели на панельных данных. Статистическая база данных включает показатели по 26 основным банковским группам, период исследования — 6 лет (с 2015 по 2020 г.). Выдвинута и на основании эмпирического исследования не опровергнута гипотеза, что на кредитную активность банковского сектора оказывают влияние макроэкономические и отраслевые факторы. Влияние факторов различается в краткосрочной и долгосрочной перспективе. На основе проведенного моделирования авторами предложены меры законодательного и нормативного характера, направленные на стимулирование кредитной активности банков.

1. Лаврушин О. И. Приоритеты развития кредита в современной экономике. Банковское дело. 2020;(1):55–59. Lavrushin O. I. Priorities for credit development in the modern economy. Bankovskoe delo = Banking. 2020;(1):55–59. (In Russ.).

2. Подругина А. Динамика кредитной активности стран ЕС после Великой рецессии. Экономическая политика. 2021;16(4):8–41. DOI: 10.18288/1994–5124–2021–4–8–41

3. Головнин М. Ю. Денежно-кредитная политика России: реакция на новые внешние вызовы. Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023;(1):7–20. DOI: 10.52180/2073–6487–2023–1–7–20

4. Ларионова И. В. Дилемма обеспечения финансовой стабильности и стимулирования экономического роста в новой модели экономического развития. Банковские услуги. 2023;(9):22–30. DOI: 10.36992/2075–1915_2023_09_22

5. Mustilli M., Campanella F., D’Angelo E. Basel III and credit crunch: An empirical test with focus on Europe. Journal of Applied Finance and Banking. 2017;7(3):47–56. URL: http://www.scienpress.com/Upload/JAFB%2fVol%207_3_3.pdf

6. Naceur S. B., Pépy J., Roulet C. Basel III and bank-lending: Evidence from the United States and Europe. IMF Working Paper. 2017;(245). URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/15/Basel-III-and-Bank-Lending-Evidence-from-the-United-States-and-Europe‑45345 (дата обращения: 30.12.2023).

7. Van Hoose D. Theories of bank behavior under capital regulation. Journal of Banking & Finance. 2007;31(12):3680–3697. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2007.01.015

8. Naceur S. B., Candelon B., Lajaunie Q. Taming financial development to reduce crises. Emerging Markets Review. 2019;40:100618. DOI: 10.1016/j.ememar.2019.05.003

9. Gavalas D. How do banks perform under Basel III? Tracing lending rates and loan quantity. Journal of Economics and Business. 2015;81:21–37. DOI: 10.1016/j.jeconbus.2015.05.003

10. Ananou F., Chronopoulos D. K., Tarazi А., Wilson J. O.S. Liquidity regulation and bank lending. Preprint. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/340128556_Liquidity_Regulation_and_Bank_Lending (дата обращения: 28.04.2023).

11. Roulet C. Basel III: Effects of capital and liquidity regulations on European bank lending. Journal of Economics and Business. 2018;95:26–46. DOI: 10.1016/j.jeconbus.2017.10.001

12. Houston J. F., Lin C., Lin P., Ma Y. Creditor rights, information sharing, and bank risk taking. Journal of Financial Economics. 2010;96(3):485–512. DOI: 10.1016/j.jfi neco.2010.02.008

13. Boyd J. H., De Nicolò G., Jalal A. M. Bank risk-taking and competition revisited: New theory and new evidence. IMF Working Paper. 2006;(297). URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06297.pdf (дата обращения: 10.01.2024)

14. Leaven L., Levine L. Is there a diversification discount in financial conglomerates? Journal of Financial Economics. 2007;85(2):331–367. DOI: 10.1016/j.jfi neco.2005.06.001

15. Fiordelisi F., Mare D. S. Competition and financial stability in European cooperative banks. Journal of International Money and Finance. 2014;45:1–16. DOI: 10.1016/j.jimonfi n.2014.02.008

16. Fratzscher M., König P. J., Lambert C. Credit provision and banking stability after the Great Financial Crisis: The role of bank regulation and the quality of governance. Journal of International Money and Finance. 2016;66:113–135. DOI: 10.1016/j.jimonfi n.2016.02.015

17. Ahamed M. M., Mallick S. K. Is fi nancial inclusion good for bank stability? International evidence. Journal of Economic Behavior & Organization. 2019;157:403–427. DOI: 10.1016/j.jebo.2017.07.027

18. Ларионова И. В., Бывшев В. А., Мешкова Е. И. Регулирование деятельности и финансовой устойчивости банковских групп в России. Финансы: теория и практика. 2023;27(1):127–137. DOI: 10.26794/2587–5671–2023–27–1–127–137