ПОСТРОЕНИЕ ТИПОЛОГИИ ФИЛИАЛЬНЫХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Предмет. В статье анализируется банковская система России, представляющая собой сложную, многоуровневую, иерархически выстроенную систему, в которой выделяются различные устойчивые группы банков. Констатируется усиление роли многофилиальных банков. Дается анализ существующих подходов к выделению группы многофилиальных банков. Делается вывод об отсутствии единообразия в определении понятия «многофилиальный банк» и различной трактовке исследователями, законодателем и регулирующим органом характеристик и качественного состава группы многофилиальных банков.

Цель. Построение типологии филиальных банков Российской Федерации по числу структурных подразделений и выделение в банковской системе группы многофилиальных банков.

Методология. На основе кластеризации банков, имеющих филиалы и представительства (метод Уорда, метрика расстояния — евклидово расстояние), построена типология банков по числу их филиалов и подразделений и выделена группа многофилиальных банков, проверена ее содержательная устойчивость при использовании различных методов кластеризации. Использованы экономико-математические методы кластерного анализа и нейронных сетей.

Результаты. В ходе исследования сформирован перечень параметров для осуществления кластеризации банков РФ, имеющих филиалы и представительства. В качестве параметров кластеризации рассмотрены все законодательно предусмотренные внешние и внутренние подразделения. Реализована проверка полученной типологии банков с помощью нейронной сети с учителем: если предложенная типология не соответствует действительности, то сеть не обучится либо будет делать ошибки, соответствующие «выпадениям» из классификации. Результат работы нейронной сети подтвердил наличие в банковской системе РФ выделенных на основе кластерного анализа групп банков.

Выводы. Построена типология филиальных банков, в рамках которой подтверждена гипотеза о существовании в банковской системе РФ группы многофилиальных банков, фактически выделена эта группа банков и дано ее математическое описание в соответствии со средним количеством структурных подразделений. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения свойств, присущих различным типам банков, имеющих филиалы и подразделения, в том числе многофилиальным банкам, и анализа закономерностей их функционирования, что может послужить основой повышения эффективности банковской деятельности в РФ.

типология банков, многофилиальный банк, банковская система, группы банков, кластеризация, нейронная сеть

1. Верников А.В. Сравнительный анализ российской и китайской моделей банковских систем: пять лет спустя // Проблемы прогнозирования. 2015. № 2. С. 108–120.

2. Верников А. В., Мамонов М. Е. Сравнительный анализ эффективности госбанков и частных банков в России: новые расчеты // Деньги и кредит. 2015. № 7. URL: https://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/vernikov_07_15.pdf (дата обращения: 10.02.2017).

3. Кихаева Е.Н., Чанышева В.А. Стратегическое управление в многофилиальном коммерческом банке // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXXIX междунар. науч.-практ. конф. № 7 (39). Новосибирск: СибАК, 2014. URL: https://sibac.info/conf/econom/xxxix/38766 (дата обращения: 20.03.2017).

4. Потемкин С.А., Новикова Н. Г., Ларина Т.А. Подходы к управлению экономической надежностью многофилиального банка // Финансы и кредит. 2010. № 35 (419). С. 2–10.

5. Тюкавкин А.В., Смольянинова Е.Н. Стратегия управления многофилиального коммерческого банка / Территория новых возможностей // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2012. № 1. С. 141–145.

6. Ахматов Х.А., Дубова С. Е. Методика оценки эффективности деятельности многофилиального банка // Известия высших учебных заведений. Серия: экономика, финансы и управление производством. 2012. № 3. С. 3–7.

7. Долгова Е.В., Васильева Е.Е. Проблемы выделения категории многофилиальных банков в банковской системе РФ // Сибирская финансовая школа. 2016. № 2 (115). С. 30–35.

8. Долгова Е.В., Васильева Е.Е. Математическое описание категории многофилиальных банков РФ на основе кластерного анализа // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2016. № 1. С. 138–144.

9. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1988. 176 с.

10. Анализ данных / под. ред. В.С. Мхитаряна. М.: Издательство Юрайт, 2016. 490 с.