Оценка влияния реального сектора и непроизводственных сфер на динамику индекса деловой активности

Статья посвящена оценке влияния показателей реального сектора и других факторов экономического роста (характеристик финансового сектора, сферы платных услуг и доходов населения) на динамику индекса деловой активности — интегрального показателя, характеризующего состояние и тренды макроэкономического развития страны.
Цель публикации — обосновать необходимость и проиллюстрировать практическую возможность формирования новых агрегированных индексов деловой активности, учитывающих более широкий круг сфер национального хозяйства по сравнению с индексами выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности Росстата.
В исследовании используются методы построения интегральных оценок макроэкономической динамики, регрессионного анализа, а также вероятностный подход (метод попарных предпочтений) для определения весовых коэффициентов базовых показателей. Результатом работы стали динамические ряды индексов деловой активности (в табличной и графической формах), построенные на основе разработанного авторами метода. Предложенный новый индекс деловой активности позволяет более объективно оценить состояние и тренды социально-экономического развития по сравнению с аналогичным индексом Росстата, что может способствовать повышению эффективности макроэкономического прогнозирования и созданию предпосылок для принятия более обоснованных управленческих решений.

1. Блум Э.М., Диппелсман Р. Дж., Меле Н.Э. Руководство по квартальным национальным счетам: концепции, источники данных и составление. Вашингтон, округ Kолумбия: Международный валютный фонд; 2001. 233 с. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/qna/2000/textbook/rus/text.pdf (дата обращения: 05.12.2018).

2. Куранов Г.О. Методические вопросы краткосрочной оценки и прогноза макроэкономических показателей. Вопросы статистики. 2018;25(2):3–24.

3. Белоусов Д., Сальников В., Солнцев О. Тринадцать тезисов об экономике: октябрь восемнадцатого. М.: ЦМАКП; 2018. 30 с. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2018/oct2018.pdf (дата обращения: 05.12.2018).

4. Френкель А.А., Волкова Н.Н., Тихомиров Б.И., Сергиенко Я.В. Новый подход к изучению тенденций экономического развития. Экономика и предпринимательство. 2017;(9–3):128–133.

5. Фридман М. Количественная теория денег. Пер. с англ. М.: Эльф Ко-пресс; 1996. 131 с.

6. Blinov S. Real money and economic growth. Munich Personal RePEc Archive. MPRA Paper. 2015;(67461). URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67461/1/MPRA_paper_67461.pdf (дата обращения: 06.12.2018).

7. Картаев Ф.С. Влияет ли режим монетарной политики на реальный выпуск? Вестник Института экономики Российской академии наук. 2017;(1):81–92.

8. Дембилов О.Э. Роль денежно-кредитной политики Банка России в экономическом развитии государства. Российское предпринимательство. 2015;16(20):3387–3398.

9. de Guimarães e Souza G.J., de Mendonça H. F., de Andradec J.P. Inflation targeting on output growth: A pulse dummy analysis of dynamic macroeconomic panel data. Economic Systems. 2016;40(1):145–169. DOI: 10.1016/j.ecosys.2015.06.002

10. Gupta S., Wilton P.C. Combination of forecasts: an extension. Management Science. 1987;33(3):356–372. DOI: 10.1287/mnsc.33.3.356

11. Gupta S., Wilton P.C. Combination of economic forecasts: An odds-matrix approach. Journal of Business and Economic Statistics. 1988;6(3):373–379. DOI: 10.2307/1391889

12. Френкель А.А., Волкова Н. Н., Сурков А.А. Методология построения интегральных индексов экономического развития России. Экономика и предпринимательство. 2017;(9–2):1183–1193.