Коэффициент достаточности капитала — панацея для индийских банков во время пандемии COVID-19

Стабильная финансовая система выступает в качестве катализатора экономического роста и развития страны. Здоровый банковский сектор является основой устойчивой экономики, поскольку банки выступают в качестве посредников между вкладчиками и кредиторами. На волне пандемии COVID-19 финансовый сектор стал свидетелем значительных изменений в плане цифровой трансформации. В Индии банковский сектор оставался устойчивым на протяжении всей пандемии благодаря политическим усилиям правительства и регулирующих органов, а также благодаря соблюдению требований к достаточности капитала. Банки поддерживают более высокие буферы капитала, более высокие требования к ликвидности и более низкий леверидж, которые служат подушкой безопасности против пандемического шока. В данной работе исследователь дает концептуальное объяснение Базельским нормам, анализирует соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска (CRAR), индийских регулярных коммерческих банков (РКБ) и рассматривает CRAR-позицию РКБ во время пандемии COVID-19. В исследовании также оценивается распределение РКБ по CRAR, а также рассматриваются коэффициенты капитала государственных, частных и иностранных банков в период с 2016 по 2022 г. Результаты анализа ANOVA показали, что существует значительная разница в CRAR государственных, частных и иностранных банков. В исследовании делается вывод о том, что адекватный уровень CAR помогает банкам снизить риски, возникающие во время пандемических кризисов, и помогает им без труда проводить банковские операции. Далее делается вывод о том, что банки государственного сектора (PSB) все еще отстают от своих аналогов в поддержании адекватного CRAR и, следовательно, им необходимо сократить накопление активов, взвешенных с учетом риска (RWA).

1. Gupta S. K., Aggarwal N., Gupta N. Financial institutions and markets. Noida: Kalyani Publishers; 2018. 375 p.

2. Singh S. Banking sector reforms in India. New Delhi: Kanishka Publishers; 2007. 208 p.

3. Das N.M., Rout B.S. Banks’ capital adequacy ratio: A panacea or placebo. Decision. 2020;47(3):303–318. DOI: 10.1007/s40622–020–00255–5

4. Navas J., Dhanavanthan P., Lazar D. How have Indian banks adjusted their capital ratios to meet the regulatory requirements? An empirical analysis. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2020;7(11):1113–1122. DOI: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1113

5. Dao B. T.T., Nguyen K. A. Bank capital adequacy ratio and bank performance in Vietnam: A simultaneous equations framework. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2020;7(6):39–56. DOI: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.039

6. Rai A., Viswanathan K. G., White N. Implementation of Basel Capital Ratios by Indian banks. Journal of Business & Financial Affairs. 2017;6(2):1–4. DOI: 10.4172/2167–0234.1000264

7. Goel S., Kumar R. Comparing capital adequacy ratio of Indian public sector banks in view of Basel II Norms. Journal of Management Sciences and Technology. 2016; 3(2):20–25. URL: https://www.researchgate.net/publication/316351347_Comparing_Capital_Adequacy_Ratio_of_Indian_Public_Sector_Banks_in_View_of_Basel_II_Norms

8. Vishwanathan N. S. Basel III implementation — challenges for Indian banking system. Associated Chambers of Commerce & Industry in India. Aug. 31, 2015. URL: https://www.bis.org/review/r150917a.pdf

9. Kumar J., Selvan R. T. Capital adequacy determinants and profitability of selected Indian commercial banks. Global Journal for Research Analysis. 2014;3(11):57–59. URL: https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis-GJRA/special_issues_pdf/November_2014_147652838440.pdf

10. Aspal P. K., Nazneen A. An empirical analysis of capital adequacy in the Indian private sector banks. American Journal of Research Communication. 2014;2(11):28–42. URL: http://www.usa-journals.com/wp-content/uploads/2https://www.youtube.com/watch?v=D0wfMefvmmg014/10/Aspal_Vol211.pdf

11. Jayadev M. Basel III implementation: Issues and challenges for Indian banks. IIMB Management Review. 2013;25(2):115–130. DOI: 10.1016/j.iimb.2013.03.010

12. Mahapatra B. Implications of Basel III for capital, liquidity and profitability of banks. National Institute of Bank Management. Mar. 03, 2012. URL: https://www.bis.org/review/r120305b.pdf

13. Prakash A. Evolution of the Basel framework on bank capital regulation. Reserve Bank of India Occasional Papers. 2008;29(2):81–122. URL: http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RBIMONS08F.pdf

14. Jackson S. L. Research methods and statistics: A critical thinking approach. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co., Inc.; 2008. 430 p.