СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДВИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ СЕКТОРАМИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ


https://doi.org/10.26794/2587-5671-2018-22-1-32-49

Полный текст:


Аннотация

Предмет. В статье обосновывается необходимость использования сценарного подхода при исследовании и прогнозировании процессов движения финансовых потоков между институциональными секторами в территориальных системах, который позволяет выявить негативные тенденции в движении финансовых ресурсов между секторами экономики, а также сформировать картину всевозможных сценариев трансформации процессов движения финансовых потоков между ними под влиянием тех или иных факторов.

Цель. Поиск закономерностей и причинно-следственных взаимосвязей в процессах движения финансовых потоков между институциональными секторами в региональной системе, формирование на их основе прогнозных сценариев возможной трансформации матрицы финансовых потоков между секторами.

Методология. Исследование основывается на принципах и теоретико-методологических основах сценарного моделирования и включает следующие этапы: формирование исходной матрицы финансовых потоков между институциональными секторами в регионе; исследование закономерностей их движения; экономико-математическое моделирование процессов движения финансовых потоков между институциональными секторами с помощью множественного нелинейного регрессионного анализа для установления причинно-следственных взаимосвязей в данных процессах; поиск возможных отклонений в процессах движения финансовых потоков по сформированной модели и разработка на их основе различных сценариев трансформации матрицы финансовых потоков. Использован инструмент эконометрического анализа по методу наименьших квадратов с устранением мультиколлинеарности.

Результаты. Выявлены основные направления и тенденции движения финансовых потоков между секторами в Свердловской области в периоды нарастания кризисных явлений в экономике и стабилизации экономического развития. Сформированы прогнозные сценарии возможной трансформации матрицы финансовых потоков между секторами. Смоделированы основные сценарии трансформации матрицы движения финансовых потоков между секторами.

Выводы. Для стабилизации финансового развития институциональных секторов в Свердловской области необходимо привлечение финансовых ресурсов в сектор нефинансовых корпораций за счет повышения инвестиций институциональных секторов в долговые обязательства производственных предприятий. Необходимо привлечение дополнительных средств на депозиты сектора финансовых корпораций, а также дополнительного капитала путем выпуска и продажи акций банковским сектором. Данные мероприятия также помогут стабилизировать финансово-экономическое положение и других институциональных секторов. 


Об авторе

И. В. Наумов
Уральский государственный экономический университет
Россия

Илья Викторович Наумовкандидат экономических наук, доцент кафедры статистики, эконометрики и информатики

Екатеринбург

 



Список литературы

1. Наумов И. В. Теоретико-методологический подход к формированию матрицы финансовых потоков региональной территориальной системы // Журнал экономической теории. 2016. № 3. С. 171–188.

2. Климова Н. И., Чередникова Л. Ю. Матрицы финансовых потоков и их региональные приложения // Известия Уфимского научного центра РАН. 2011. № 2. С. 83–91.

3. Петросян И. Б., Симонян В. М. Интегрированные матрицы финансовых потоков: результаты апробации // Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы. 2015. Т. 1. С. 120–126.

4. Tatarkin D. A., Sidorova E. N., Trynov A. V. Simulation of structural changes in the region’s economy based on the matrix of financial flows // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2017. No. 1 (49). pp. 218–234.

5. Христова В. В. Оценка факторов роста ВРП Дальнего Востока в 2000–2006 гг. // Материалы XI открытой конференции — конкурса научных работ молодых ученых Хабаровского края. Хабаровск: РИОТИП, 2009. 192 с.

6. Меканцишвили Е. Макроанализ экономического развития Грузии с использованием матрицы финансовых потоков (за 1999–2008 гг.) // Кавказ и глобализация. 2009. Т. 3. № 4. С. 96–107.

7. Белоусов А. Р., Абрамова Е. А. Экспериментальная разработка интегрированных матриц финансовых потоков // Вопросы статистики. 1999. № 7. С. 11–24.

8. Сахапова Г. Р. Матрица финансовых потоков как инструмент исследования финансового потенциала территорий // Материалы X международной научно-практической internet-конференции «Проблемы функционирования и развития территориальных социально-экономических систем». Уфа: Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, 2016. С. 263–270.

9. Главацкий В. Б. Реализация региональной промышленной политики посредством структурирования финансовых потоков региональной финансовой системы // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. Т. 22. № 53. С. 77–79.

10. Tyschuk T., Sleptsov A. Тhe methodology to construct social accounting matrix for Ukrainian economy // Экономика и прогнозирование. 2014. Т. 12. No. 1. С. 106–121.

11. Наумов И. В. Теоретико-методологические основы сценарного подхода к моделированию матрицы финансовых потоков в региональной территориальной системе // Управленец. 2017. № 3 (67). С. 8–17.

12. Herman Kahn. The Next Two Hundred Years: A Scenario for America and the World. William Morrow & Company, 1976, 242 p.

13. Malaska P. Multiple Scenario Approach and Strategic Behavior in European Companies // Strategic Management Journal. Vol. 6. No. 4. 1985. Pp. 339–355.

14. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica. 1979. No. 47. Pp. 313–327.

15. Дятловская И. С. Мифы о неприменимости и мировая практика сценарного планирования // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 1. С. 137–143.

16. Ковалев П. П. Сценарный анализ, методологические аспекты // Финансы и кредит. 2009. № 44 (380). С. 9–13.

17. Mercer D. Scenarios made easy, Long Range Planning. Vol. 28. No. 4. 1995. Рр. 81–86.

18. Schoemaker Paul J. H. Multiple Scenario Development: its conceptual and behavioral foundation // Strategic Management Journal. Vol. 14. No. 3. 1993. Pp. 193–213.

19. Гейман О. А. Теоретические аспекты сценарного моделирования развития регионов. URL: http://econpapers. repec.org/article/scn024711/15885128.htm (дата обращения: 03.08.2017).

20. Wack Pierre. Scenarios: The Gentle Art of Reperceiving // Harvard Business School working paper. Cambridge, Mass.: Harvard College, 1984.

21. Кононов Д. А., Косяченко С. А., Кульба В. В. Формирование и анализ сценариев развития социально-экономических систем с использованием аппарата операторных графов // Автоматика и телемеханика. 2007. № 1. С. 121–136.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Наумов И.В. СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДВИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ СЕКТОРАМИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice. 2018;22(1):32-49. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2018-22-1-32-49

For citation: Naumov I.V. SCENARIO MODELING OF PROCESS OF MOVEMENT OF FINANCIAL FLOWS BETWEEN INSTITUTIONAL SECTORS IN THE REGIONAL TERRITORIAL SYSTEM. Finance: Theory and Practice. 2018;22(1):32-49. (In Russ.) https://doi.org/10.26794/2587-5671-2018-22-1-32-49

Просмотров: 115

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2587-5671 (Print)
ISSN 2587-7089 (Online)